轻量、模块化、可扩展的期货回测项目。接入 Tushare 与本地 MySQL 后，可快速完成数据落库、信号生成、交易仿真与绩效评估。
English version: README_EN.md
- 策略与回测引擎解耦：策略只负责生成信号，回测只负责执行和统计。
- 多策略内置：均线、双均线、动量、分位数、绝对阈值、均值回归。
- 数据链路完整：支持 CSV/Tushare 数据写入 MySQL。
- 可视化支持：基于 Streamlit 的参数配置与结果浏览页面。
- 指标完备：年化收益、夏普、回撤、胜率、盈亏比等。
quant_trade/
|- app/ # Streamlit 页面
|- config/ # 数据库与交易所映射配置
|- core/ # 交易仿真与账户统计核心逻辑
|- scripts/ # 命令行脚本与示例
|- tests/ # 单元/集成测试
|- get_data.py # 数据查询入口
|- signals.py # 策略信号生成
`- vnpy_adaptor.py # 数据库适配层
CREATE DATABASE your_database;
CREATE USER 'your_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'your_password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON your_database.* TO 'your_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;先复制示例配置文件：
cp config/database_config.example.json config/database_config.json再编辑本地配置 config/database_config.json：
{
"db_name": "your_database",
"db_user": "your_user",
"db_pwd": "your_password",
"db_host": "localhost",
"tushare_token": "your_tushare_token"
}uv sync
uv pip install -e .说明：推荐使用 editable 安装，便于统一命令行脚本、Streamlit 页面与顶层模块的导入路径。
uv run pytest tests/Linux/macOS:
uv run bash scripts/test.shWindows:
uv run scripts/test.batuv run streamlit run app/HomePage.py详见 signals.py。
| 策略名称 | 参数说明 |
|---|---|
ma |
--lag |
dma |
--short, --long |
mom |
--lag |
qtl |
--lbr, --ubr |
abs |
--level |
mr |
--lag, --threshold |
下图对应 scripts/backtest_exec.py 的主流程，用来说明回测中“数据输入 -> 信号生成 -> 交易执行 -> 绩效输出”的链路。
flowchart TB
A[启动回测<br/>scripts/backtest_exec.py] --> A1{数据来源}
A1 -->|sim=true| B1[生成模拟K线<br/>fake_stream + DataQuery.from_price_df]
A1 -->|sim=false| B2[加载历史数据<br/>DataQuery]
B1 --> C[创建账户<br/>acc_stats]
B2 --> C
C --> D[生成信号<br/>get_signal]
D --> E[封装报单<br/>TradeOrder]
E --> F[进入 backtest 主循环]
subgraph LOOP[逐bar处理 bar_times]
F1[计算当前 bar_trade_date<br/>resolve_trade_date] --> F2[止损检查<br/>do_stop_loss]
F2 --> F3[处理截至当前时点的待执行信号<br/>按时间顺序推进]
F3 --> F4[按信号开平仓<br/>open_pos / close_pos]
F4 --> F5{是否该交易日最后一根bar}
F5 -->|是| F6[按交易日盯市结算<br/>MTM + 日度权益快照]
F5 -->|否| F7[继续下一根bar]
end
F --> F1
F6 --> G[绩效统计<br/>calc_performances]
G --> H[输出<br/>perf_dict + pnl]
B1 -.-> X0[(行情K线 / 交易日映射)]
B2 -.-> X0
D -.-> X2[(交易信号序列)]
F6 -.-> X3[(日度账户权益记录)]
F4 -.-> X4[(已平仓成交记录)]
X0 --> F
X3 --> G
X4 --> G
classDef s1 fill:#E8F1FF,stroke:#3B82F6,color:#0F172A;
classDef s2 fill:#ECFDF5,stroke:#10B981,color:#0F172A;
classDef s3 fill:#FFF7ED,stroke:#F59E0B,color:#0F172A;
classDef s4 fill:#FFE4E6,stroke:#E11D48,color:#0F172A;
classDef data fill:#FFFFFF,stroke:#94A3B8,stroke-dasharray:4 3,color:#334155;
class A,A1,B1,B2 s1;
class C,D,E s2;
class F,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7 s4;
class G,H s3;
class X0,X2,X3,X4 data;
- 反手信号：先开先平；先按当前持仓手数全部平仓，再按目标手数尝试开新仓。
- 止损后同向限制：若当日触发过止损，会阻止同方向立即再开；只有一次完整开仓成功后才解除限制。
- 允许部分成交（例如目标 3 手实际仅开成 1~2 手），常见原因是保证金/手续费导致资金不足。
- 夜盘品种的凌晨的止损/结算/绩效计算归属前一交易日，以
resolve_trade_date的映射结果为准。 - 合约结算信息在目标交易日缺失记录时，以最近可用日计算。
- 数据写入页面：https://github.com/user-attachments/assets/f7a9627a-bb17-4336-8acd-0cdf18773ce8
- 回测可视化页面：https://github.com/user-attachments/assets/bc1632a8-0c85-4481-847b-8b63528709c3
- 多合约组合回测
- 自动因子挖掘
- 研报策略模板化接入
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