开放接口基于PC客户端获取数据，提供给用户使用。

开放接口分为低频接口、订阅接口和高频接口，以及回调处理基类：

低频接口主要用来获取股票市场静态和全局的数据，让用户得到股票的基本信息，不允许高频调用。

如果要实时获取数据，则需要调用高频接口。

订阅接口是用来管理高频接口使用额度，包括订阅、退订和查询额度。

订阅：在使用高频接口前， 需要订阅想要的数据。订阅成功后，则可以使用高频接口获取；订阅各类数据有额度限制：

用户额度 >= K线订阅数 * K线权重 + 逐笔订阅数 * 逐笔权重 + 报价订阅数 * 报价权重 + 摆盘订阅数 * 摆盘权重

订阅使用的额度不能超过用户额度，用户额度也就是订阅的上限为500个订阅单位

查询额度：用来查询现在各项额度占用情况。用户可以看到每一种类型数据都有订阅了哪些股票；然后利用退订操作来去掉不需要的股票数据。

退订：用户可以退订指定股票和指定数据类型，空出额度。但是退订的时间限制为1分钟，即订阅某支股票某个订阅位1分钟之后才能退订。

如果数据不订阅，直接调用高频接口则会返回失败。 订阅时可选择推送选项。推送开启后，程序就会持续收到客户端推送过来的行情数据。用户可以通过继承回调处理基类，并实现用户自己的子类来使用数据推送功能。

高频接口可以获取实时数据，可以针对小范围内的股票频繁调用；比如需要跟踪某个股票的逐笔和摆盘变化等；在调用之前需要将频繁获取的数据订阅注册。

回调处理基类用于实现数据推送功能，用户在此基类上实现子类并实例化后，当客户端不断推送数据时，程序就会调用对应的对象处理。

start()              # 开启异步数据接收

stop()               # 停止异步数据接收

set_handler(handler) # 设置用于异步处理数据的回调对象

get_trading_days(market, start_date=None, end_date=None)  # 获取交易日
get_stock_basicinfo(market, stock_type='STOCK')           # 获取股票信息
get_history_kline(code, start=None, end=None, ktype='K_DAY', autype='qfq')  # 获取历史K线
get_autype_list(code_list)      # 获取复权因子
get_market_snapshot(code_list)  # 获取市场快照
get_plate_list(market, plate_class)        #获取板块集合下的子板块列表
get_plate_stock(market, stock_code)        #获取板块下的股票列表

subscribe(stock_code, data_type, push=False) # 订阅
unsubscribe(stock_code, data_type)           # 退订
query_subscription()                         # 查询订阅

get_stock_quote(code_list) #  获取报价
get_rt_ticker(code, num)   # 获取逐笔
get_cur_kline(code, num, ktype=' K_DAY', autype='qfq') # 获取当前K线
get_order_book(code)       # 获取摆盘
get_rt_data                #获取分时数据
get_broker_queue           #获取经纪队列

StockQuoteHandlerBase # 报价处理基类

OrderBookHandlerBase  # 摆盘处理基类

CurKlineHandlerBase   # 实时K线处理基类

TickerHandlerBase     # 逐笔处理基类

RTDataHandlerBase     # 分时数据处理基类

BrokerHandlerBase     # 经纪队列处理基类

（字符串类型）

（字符串类型）

（字符串类型）

（字符串类型）

（字符串类型）

（字符串类型）

模式为：“ 市场+原始代码" 例如，“HK.00700”, “SZ.000001”, “US.AAPL”

注意，原始代码部分的字符串必须和客户端显示的完全匹配，比如： 腾讯为“HK.00700”，而不能是“HK.700”

对于用户来说接口会返回两个值 ret_code(调用执行返回状态，0为成功，其它为失败)和ret_data：

quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)

功能：创建上下文，建立网络连接

参数:

host：网络连接地址

sync_port：网络连接端口，用于同步通信。

async_port：网络连接端口，用于异步通信，接收客户端的数据推送。

quote_ctx.start()

功能：启动推送接收线程，异步接收客户端推送的数据。

quote_ctx.stop()

功能：停止推送接收线程，不再接收客户端推送的数据。

quote_ctx.set_handler(handler)

功能：设置回调处理对象，用于接收线程在收到数据后调用。用户应该将自己实现的回调对象设置，以便实现事件驱动。

handler必须是以下几种类的子类对象：

ret_code, ret_data = quote_ctx.get_trading_days(market, start_date=None, end_date=None)

功能：取指定市场，某个日期时间段的交易日列表

参数：

market: 市场标识

end_date: 结束日期; string类型，格式YYYY-MM-DD，仅指定到日级别即可，取默认值None表示取当前日期

返回：

ret_code失败时，ret_data返回为错误描述字符串； 客户端无数据时，ret_code为成功，ret_data返回None 正常情况下，ret_data为日期列表（每个日期是string类型），如果指定时间段中无交易日，则ret_data为空列表。

失败情况：

1. 市场标识不合法
2. 起止日期输入不合法
3. 客户端内部或网络错误

ret_code, ret_data = quote_ctx.get_stock_basicinfo(market, stock_type='STOCK')

功能：取符合市场和股票类型条件的股票简要信息

参数：

market: 市场标识, string，例如，”HK”，”US”；具体见市场标识说明

stock_type: 证券类型, string, 例如，”STOCK”，”ETF”；具体见证券类型说明

证券类型 stock_type，（字符串类型）：

返回： ret_code失败时，ret_data返回为错误描述字符串； 客户端无符合条件数据时，ret_code为成功，ret_data返回None 正常情况下，ret_data为一个dataframe，其中包括：

code：股票代码；string，例如： ”HK.00700”，“US.AAPL”

name：股票名称；string

lot_size：每手股数；int

stock_type：股票类型；string，例如： ”STOCK”，”ETF”

stock_child_type: 股票子类型；仅支持窝轮，其他为0，string，例如："BEAR"，"BULL"

owner_stock_code：所属正股；仅支持窝轮，其他为0

listing_date: 上市日期： str

stockid: 股票ID： str

失败情况：

1. 市场或股票类型不合法
2. 客户端内部或网络错误

ret_code, ret_data = quote_ctx.get_autype_list(code_list)

功能：获取复权因子数据

参数：

code_list: 股票代码列表，例如，HK.00700，US.AAPL

返回：

ret_code失败时，ret_data返回为错误描述字符串； 客户端无符合条件数据时，ret_code为成功，ret_data返回None 正常情况下，ret_data为一个dataframe，其中包括：

code：股票代码，string，例如： ”HK.00700”，“US.AAPL”

ex_div_date：除权除息日，string类型，格式YYYY-MM-DD

split_ratio：拆合股比例 double，例如，对于5股合1股为1/5，对于1股拆5股为5/1

per_cash_div：每股派现；double

per_share_div_ratio：每股送股比例； double

per_share_trans_ratio：每股转增股比例； double

allotment_ratio： 每股配股比例；double

allotment_price：配股价；double

stk_spo_ratio： 增发比例：double

stk_spo_price 增发价格：double

forward_adj_factorA：前复权因子A；double

forward_adj_factorB：前复权因子B；double

backward_adj_factorA：后复权因子A；double

backward_adj_factorB：后复权因子B；double

返回数据中不一定包含所有codelist中的代码，调用方自己需要检查，哪些股票代码是没有返回复权数据的，未返回复权数据的股票说明没有找到相关信息。

复权价格 = 复权因子A * 价格 + 复权因子B

失败情况：

1． Codelist中股票代码不合法

2． 客户端内部或网络错误

ret_code, ret_data = quote_ctx.get_history_kline(code, start=None, end=None, ktype='K_DAY', autype='qfq')

功能： 获取指定股票K线历史数据

参数：

code：股票代码

start ：开始时间, string; YYYY-MM-DD；为空时取去当前时间;

end ： 结束时间, string; YYYY-MM-DD；为空时取当前时间;

ktype ：k线类型，默认为日K

autype 复权类型，string；”qfq”-前复权，”hfq”-后复权，None-不复权，默认为”qfq”

开始结束时间按照闭区间查询，时间查询以k线时间time_key作为比较标准。即满足 start<=Time_key<=end条件的k线作为返回内容，k线时间time_key的设定标准在返回值中说明

返回：

正常情况下返回K线数据为一个DataFrame包含:

code： 股票代码；string

time_key： K线时间 string “YYYY-MM-DD HH:mm:ss”

open： 开盘价；double

high： 最高价；double

close： 收盘价；double

low： 最低价：double

volume： 成交量；long

turnover ：成交额；double

对于日K线，time_key为当日时间具体到日，比如说2016-12-23日的日K，K线时间为” 2016-12-23 00:00:00”

对于分K线，time_key为当日时间具体到分，例如， 1分K，覆盖时间为9：35：00到9：35：59的分K，K线时间time_key为”2016-12-23 09:36:00” 5分K，覆盖时间为10：05：00到10：09：59的5分K，K线时间time_key为”2016-12-23 10:10:00” 15分K，覆盖时间为10：00：00到10：14：59的15分K，K线时间time_key为”2016-12-23 10:15:00” 30分K，覆盖时间为10：00：00到10：29：59的30分K，K线时间time_key为” 2016-12-23 10:30:00” 60分K，覆盖时间为10：30：00到11：29：59的60分K，K线时间time_key为” 2016-12-23 11:30:00”

对于月K线，12月的月K线时间time_key为” 2016-12-01 00:00:00”，即为当月1日时间

失败情况:

1. 股票代码不合法

2. PLS接口返回错误

ret_code, ret_data = quote_ctx.get_market_snapshot(code_list):

功能：一次性获取最近当前股票列表的快照数据（每日变化的信息），该接口对股票个数有限制，一次最多传入200只股票，频率限制每5秒一次

参数：

code_list: 股票代码列表，例如，HK.00700，US.AAPL 传入的codelist只允许包含1种股票类型。

返回：

ret_code失败时，ret_data返回为错误描述字符串； 客户端无符合条件数据时，ret_code为成功，ret_data返回None 正常情况下，ret_data为一个dataframe，其中包括：

code ：股票代码；string

update_time： 更新时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)；string

last_price ： 最新价格；float

open_price： 今日开盘价；float

high_price： 最高价格；float

low_price： 最低价格；float

prev_close_price： 昨收盘价格；float

volume： 成交数量； long

turnover： 成交金额；float

turnover_rate： 换手率；float

suspension： 是否停牌(True表示停牌)；bool

listing_date ： 上市日期 (yyyy-MM-dd)；string

circular_market_val： 流通市值；float

total_market_val: 总市值；float

wrt_valid： 是否是窝轮；bool

wrt_conversion_ratio: 换股比率；float

wrt_type： 窝轮类型；1=认购证 2=认沽证 3=牛证 4=熊证 string

wrt_strike_price： 行使价格；float

wrt_maturity_date: 格式化窝轮到期时间； string

wrt_end_trade: 格式化窝轮最后交易时间；string

wrt_code: 窝轮对应的正股；string

wrt_recovery_price: 窝轮回收价；float

wrt_street_vol: 窝轮街货量；float

wrt_issue_vol: 窝轮发行量；float

wrt_street_ratio: 窝轮街货占比；float

wrt_delta: 窝轮对冲值；float

wrt_implied_volatility: 窝轮引伸波幅；float

wrt_premium: 窝轮溢价；float

lot_size：每手股数；int

返回DataFrame，包含上述字段

窝轮类型 wrt_type，（字符串类型）：

返回数据量不一定与codelist长度相等， 用户需要自己判断

调用频率限制： 5s一次

失败情况:

1. Codelist中股票代码不合法
2. Codelist长度超过规定数量
3. 客户端内部或网络错误
4. 传入的codelist包含多种股票类型

ret_code, ret_data = quote_ctx.get_rt_data(code)

功能：获取指定股票的分时数据

参数：

code: 股票代码，例如，HK.00700，US.APPL

返回：

ret_code失败时，ret_data返回为错误描述字符串； 客户端无符合条件数据时，ret_code为成功，ret_data返回None 正常情况下，ret_data为一个dataframe，其中包括：

code: 股票代码： string

time：时间；string

data_status：数据状态；bool，正确为True，伪造为False

opened_mins: 开盘多少分钟：int

cur_price：当前价格：float

last_close: 昨天收盘的价格，float

avg_price: 平均价格，float

volume: 成交量，float

turnover: 成交额，float

失败情况：

1. code不合法

2. code是未对RT_DATA类型订阅的股票

3. 客户端内部或网络错误

ret_code, ret_data = quote_ctx.get_plate_list(market, plate_class)

功能： 获取板块集合下的子板块列表

参数：

market：市场标识，注意这里不区分沪，深,输入沪或者深都会返回沪深市场的子板块（这个是和客户端保持一致的）

plate_class ：板块分类, string; 例如，"ALL", "INDUSTRY"

板块分类类型 ，（字符串类型）：

返回：

正常情况下返回K线数据为一个DataFrame包含:

code： 板块代码；string

plate_name： 板块名称；string

plate_id: 板块ID：string

港股美股市场的地域分类数据暂时为空

失败情况：

1. 市场标识不合法
2. 板块分类不合法
3. 客户端内部或网络错误

ret_code, ret_data = quote_ctx.get_plate_stock(plate_code)

功能：获取特定板块下的股票列表,注意这里不区分沪，深,输入沪或者深都会返回沪深市场

参数：

plate_code: 板块代码, string, 例如，”SH.BK0001”，”SH.BK0002”，先利用获取子版块列表函数获取子版块代码

返回：

ret_code失败时，ret_data返回为错误描述字符串； 客户端无符合条件数据时，ret_code为成功，ret_data返回None

正常情况下，ret_data为一个dataframe，其中包括：

code：；股票代码：string，例如： ”SZ.000158”，“SZ.000401”

lot_size：每手股数；int

stock_name：股票名称；string，例如： ”天然乳品”，”大庆乳业”

owner_market: 所属股票的市场，仅支持窝轮，其他为空，string

stock_child_type: 股票子类型；仅支持窝轮，其他为0，string，例如："BEAR"，"BULL"

stock_type：股票类型：string, 例如，"BOND", "STOCK"

股票子类型 wrt_type，（字符串类型）：

失败情况：

1. 市场或板块代码不合法，或者该板块不存在

2. 客户端内部或网络错误

ret_code, bid_data, ask_data = quote_ctx.get_broker_queue(code)

功能：获取股票的经纪队列

参数：

code: 股票代码, string, 例如，”HK.00700”

返回：

ret_code失败时，bid_data返回为错误描述字符串； 客户端无符合条件数据时，ret_code为成功，ask_data, bid_data返回None 正常情况下，ask_data, bid_data均为dataframe， 其中bid_data是买盘的数据，包括：

bid_broker_id: 经纪买盘id；int

bid_broker_name：经纪买盘名称；string，例如： ”高盛”，”法巴”

bid_broker_pos: 经纪档位：int, 例如：0，1

其中ask_data是卖盘的数据，包括：

ask_broker_id：经纪卖盘id；int

ask_broker_name：经纪卖盘名称；string，例如： ”高盛”，”法巴”

ask_broker_pos: 经纪档位：int, 例如：0，1

失败情况：

1. 股票代码不合法，不存在
2. 客户端内部或网络错误

ret_code, state_dict = quote_ctx.get_global_state()

功能：获取牛牛程序全局状态

参数：无

正常情况下，ret_data为dict，包括：

Quote_Logined：是否登陆行情服务器,int(0|1), 1 表示登陆，0表示未登陆

Market_HK: 港股主板市场状态,int,字段定义详见下表

Market_US: 美股Nasdaq市场状态,int, 字段定义详见下表

Market_SH: 沪市状态,int,字段定义详见下表

Market_SZ: 深市状态,int,字段定义详见下表

Market_HKFuture: 港股期货市场状态,int,字段定义详见下表

市场字段说明 ：

失败情况：

1. 客户端内部或网络错误

ret_code,ret_data= quote_ctx.subscribe(stock_code, data_type, push=False)

功能：订阅注册需要的实时信息，指定股票和订阅的数据类型即可：

参数：

stock_code: 需要订阅的股票代码

data_type: 需要订阅的数据类型

push: 推送选项，默认不推送

返回：

ret_code失败时，ret_data返回为错误描述字符串； ret_code为成功，ret_data返回None 如果指定内容已订阅，则直接返回成功

失败情况:

1. 股票代码不合法，不存在
2. 数据类型不合法
3. 订阅额度已满，参考订阅额度表
4. 客户端内部或网络错误

ret_code,ret_data = quote_ctx.unsubscribe(stock_code, data_type, unpush=True)

ret_code,ret_data = unsubscribe(stock_code, data_type, unpush=True)

功能：退订注册的实时信息，指定股票和订阅的数据类型即可

参数：

stock_code: 需要退订的股票代码

data_type: 需要退订的数据类型

返回：

ret_code失败时，ret_data返回为错误描述字符串； ret_code为成功，ret_data返回None 如果指定内容已退订，则直接返回成功

失败情况:

1. 股票代码不合法，不存在
2. 数据类型不合法
3. 内容订阅后不超过60s，就退订
4. 客户端内部或网络错误

ret_data = quote_ctx.query_subscription(query=0)

功能：查询已订阅的实时信息

参数：

query: 需要查询的类型，int, 0表示当前查询的socket,非0表示查询所有socket的订阅状态

返回：

字典类型，已订阅类型为主键，值为订阅该类型的股票，例如

{ ‘QUOTE’: [‘HK.00700’, ‘SZ.000001’]
  ‘TICKER’: [‘HK.00700’]
  ‘K_1M’: [‘HK.00700’]
  #无股票订阅摆盘和其它类型分K
}

失败情况:

客户端内部或网络错误

对于同步请求使用get_stock_quote直接得到报价

ret_code, ret_data = quote_ctx.get_stock_quote(code_list)

功能：获取订阅股票报价的实时数据，有订阅要求限制

参数：

code_list: 股票代码列表，例如，HK.00700，US.AAPL 传入的codelist只允许包含1种股票类型的股票。 必须确保code_list中的股票均订阅成功后才能够执行

返回： ret_code失败时，ret_data返回为错误描述字符串； 客户端无符合条件数据时，ret_code为成功，返回None 正常情况下，ret_data为一个dataframe，其中包括：

code ：股票代码；string

data_date: 日期： str

data_time: 时间：str

last_price ： 最新价格；float

open_price： 今日开盘价；float

high_price： 最高价格；float

low_price： 最低价格；float

prev_close_price： 昨收盘价格；float

volume： 成交数量； long

turnover： 成交金额；float

turnover_rate： 换手率；float

amplitude : 振幅：int

suspension： 是否停牌(True表示停牌)；bool

listing_date ： 上市日期 (yyyy-MM-dd)；string

失败情况:

1. codelist中股票代码不合法
2. codelist包含未对QUOTE类型订阅的股票
3. 客户端内部或网络错误
4. 传入的codelist包含多种股票类型

对于异步推送数据需要使用StockQuoteHandlerBase以及继承它的子类处理。例如：

class StockQuoteTest(StockQuoteHandlerBase):
    def on_recv_rsp(self, rsp_str):
        ret_code, content = super(StockQuoteTest,self).on_recv_rsp(rsp_str) # 基类的on_recv_rsp方法解包返回了报价信息，格式与get_stock_quote一样
        if ret_code != RET_OK:
            print("StockQuoteTest: error, msg: %s" % content)
            return RET_ERROR, content

        print("StockQuoteTest ", content) # StockQuoteTest自己的处理逻辑

        return RET_OK, content

对于同步请求使用get_rt_ticker直接得到逐笔

ret_code, ret_data = quote_ctx.get_rt_ticker(code, num=500)

功能： 获取指定股票的实时逐笔。取最近num个逐笔，

参数：

code: 股票代码，例如，HK.00700，US.AAPL

num: 最近ticker个数(有最大个数限制，最近500个）

返回：

ret_code失败时，ret_data为错误描述字符串； 客户端无符合条件数据时，ret为成功，ret_data返回None 通常情况下，返回DataFrame，DataFrame每一行是一个逐笔记录，包含：

stock_code 股票代码

sequence 逐笔序号

time 成交时间；string

price 成交价格；double

volume 成交数量（股数）；int

turnover 成交金额；double

ticker_direction 逐笔方向；int

ticker_direction:

返回的逐笔记录个数不一定与num指定的相等，客户端只会返回自己有的数据。

失败情况：

1. code不合法
2. code是未对TICKER类型订阅的股票
3. 客户端内部或网络错误

对于异步推送数据需要使用TickerHandlerBase以及继承它的子类处理。例如：

class TickerTest(TickerHandlerBase):
    def on_recv_rsp(self, rsp_str):
        ret_code, content = super(TickerTest,self).on_recv_rsp(rsp_str) # 基类的on_recv_rsp方法解包返回了逐笔信息，格式与get_rt_ticker一样
        if ret_code != RET_OK:
            print("TickerTest: error, msg: %s" % content)
            return RET_ERROR, content
        print("TickerTest", content)  # StockQuoteTest自己的处理逻辑
        return RET_OK, content

对于同步请求使用get_cur_kline直接得到实时K线

ret_code, ret_data = quote_ctx.get_cur_kline(code, num, ktype='K_DAY', autype='qfq')

功能： 实时获取指定股票最近num个K线数据，最多1000根

参数：

code 股票代码

ktype k线类型，和get_history_kline一样

autype 复权类型，string；qfq-前复权，hfq-后复权，None-不复权，默认为qfq

对于实时K线数据最多取最近1000根

返回：

ret_code失败时，ret_data为错误描述字符串； 客户端无符合条件数据时，ret为成功，ret_data返回None 通常情况下，返回DataFrame，DataFrame内容和get_history_kline一样

失败情况：

1. code不合法
2. 该股票未对指定K线类型订阅
3. 客户端内部或网络错误

对于异步推送数据需要使用CurKlineHandlerBase以及继承它的子类处理。例如：

class CurKlineTest(CurKlineHandlerBase):
    def on_recv_rsp(self, rsp_str):
        ret_code, content = super(CurKlineTest,self).on_recv_rsp(rsp_str) # 基类的on_recv_rsp方法解包返回了实时K线信息，格式除了与get_cur_kline所有字段外，还包含K线类型k_type
        if ret_code != RET_OK:
            print("CurKlineTest: error, msg: %s" % content)
            return RET_ERROR, content
        print("CurKlineTest", content) # CurKlineTest自己的处理逻辑
        return RET_OK, content

对于同步请求使用get_order_book直接得到摆盘

ret_code, ret_data = quote_ctx.get_order_book(code)

功能：获取实时摆盘数据

参数：

code: 股票代码，例如，HK.00700，US.AAPL

返回： ret_code失败时，ret_data为错误描述字符串； 客户端无符合条件数据时，ret为成功，ret_data返回None 通常情况下，返回字典

{‘stock_code’: stock_code
 ‘Ask’:[ (ask_price1, ask_volume1，order_num), (ask_price2, ask_volume2, order_num),…]
‘Bid’: [ (bid_price1, bid_volume1, order_num), (bid_price2, bid_volume2, order_num),…]
}

失败情况：

1. code不合法
2. 该股票未对ORDER_BOOK类型订阅
3. 客户端内部或网络错误

对于异步推送数据需要使用OrderBookHandlerBase以及继承它的子类处理。例如：

class OrderBookTest(OrderBookHandlerBase):
    def on_recv_rsp(self, rsp_str):
        ret_code, content = super(OrderBookTest,self).on_recv_rsp(rsp_str) # 基类的on_recv_rsp方法解包返回摆盘信息，格式与get_order_book一样
        if ret_code != RET_OK:
            print("OrderBookTest: error, msg: %s" % content)
            return RET_ERROR, content
        print("OrderBookTest", content) # OrderBookTest自己的处理逻辑
        return RET_OK, content

对于同步请求使用get_rt_data直接得到分时数据

ret_code, ret_data = quote_ctx.get_rt_data(code)

功能：获取实时分时数据

参数：

code: 股票代码，例如，HK.00700，US.AAPL

返回：

ret_code失败时，ret_data为错误描述字符串； 客户端无符合条件数据时，ret为成功，ret_data返回None 通常情况下，返回

time 时间

data_status 数据状态

opened_mins 开盘多少分钟

cur_price 当前价格

last_close 昨天收盘的价格

avg_price 平均价格

volume 成交量

turnover 成交额

失败情况：

1. code不合法
2. 该股票未对RT_DATA类型订阅
3. 客户端内部或网络错误

对于异步推送数据需要使用RTDataHandlerBase以及继承它的子类处理。例如：

class RTDataTest(RTDataHandlerBase):
    def on_recv_rsp(self, rsp_str):
        ret_code, content = super(RTDataTest,self).on_recv_rsp(rsp_str) # 基类的on_recv_rsp方法解包返回分时数据，格式与get_rt_data一样
        if ret_code != RET_OK:
            print("RTDataTest: error, msg: %s" % content)
            return RET_ERROR, content
        print("RTDataTest", content)
        return RET_OK, content

对于同步请求使用get_broker_queue直接得到经纪队列

ret_code, ret_data = quote_ctx.get_broker_queue(code)

功能：获取实时经纪队列

参数：

code: 股票代码，例如，HK.00700，US.AAPL

返回：

ret_code失败时，ret_data为错误描述字符串； 客户端无符合条件数据时，ret为成功，ret_data返回None 通常情况下，返回 bid_data是买盘的数据，包括：

bid_broker_id 经纪卖盘id

bid_broker_name 经纪卖盘名称

bid_broker_pos 经纪档位

ask_data是卖盘的数据

ask_broker_id 经纪买盘id

ask_broker_name 经纪买盘名称

ask_broker_pos 经纪档位

失败情况：

1. code不合法
2. 该股票未对BROKER类型订阅
3. 客户端内部或网络错误

对于异步推送数据需要使用BrokerHandlerBase以及继承它的子类处理。例如：

class BrokerTest(BrokerHandlerBase):
    def on_recv_rsp(self, rsp_str):
        ret_code, ask_content, bid_content = super(BrokerTest, self).on_recv_rsp(rsp_str) # 基类的on_recv_rsp方法解包返回经纪队列，格式与get_broker_queue一样
        if ret_code != RET_OK:
            print("BrokerTest: error, msg: %s %s " % ask_content % bid_content)
            return RET_ERROR, ask_content, bid_content
        print("BrokerTest", ask_content, bid_content)
        return RET_OK, ask_content, bid_content